تاثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی توامان بر پایداری مالی در صنعت بانکداری ایران

ریسک های موجود در نظام بانکی و برخورد با افراد مختلف

مسلما بروز هر گونه ریسکی از جانب بانک های مختلف در خصوص نوع تسهیلاتی که به افراد با رتبه اعتباری مختلف اعطاء می کنند، از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. چرا که در صورتی که به این مسئله با دیدی باز و آماری دقیق با حساسیتی بالا نگریسته نشود؛ ممکن است حوادث غیر مترقبه ای در انتظار  صنعت بانکداری ایران باشد. به همین جهت با توجه به تاثیر بسیار زیاد ریسک اعتباری و همچنین ریسک نقدینگی در این مطلب بنا را روی تاثیر توامان این دو نوع ریسک با همدیگر گذاشته ایم تا به این منظور توانسته باشیم تاثیر هر دو را با هم بر پایداری مالی در صنعت بانکداری ایران مورد بررسی قرار دهیم تا هر فرد حقیقی و حقوقی با هر رتبه اعتباری که در نظام اعتبارسنجی بانکی کسب کرده است، شامل تسهیلات بانکی نگردد و تنها شرکت های رتبه بندی شده و افراد با رتبه اعتباری خوب و شایسته در اعتبارسنجی های مختلف بانکی بتوانند مشمول تسهیلات مختلف بانکی گردند و سیاست های بانکی نیز در همین راستا متحمل انواع ضررهای ناشی از ریسک های نامبرده شده نگردد. ضمن اینکه برای به دست آوردن تاثیر این دو ریسک بر پایداری مالی از روش رهیافت رگرسیون چندک استفاده شده است تا آمار دقیق تری را به ما ارائه دهد. پس با ما همراه باشید.(حدس میزنی جز مشتریان بانکی کم ریسک هستی باشی یا پر ریسک؟)

میزان تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی بر پایداری مالی

با بررسی هایی که از روش رهیافت رگرسیون چندک در خصوص تاثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی توامان بر پایداری مالی در صنعت بانکداری ایران صورت گرفته است؛ نتایج حاکی از آن است که میان این دو نوع ریسک با پایداری مالی در اکثر دهک های مورد بررسی واقع شده، یک رابطه منفی و بسیار معناداری دیده می شود. بدین صورت که اگر نظام بانکی به رتبه اعتباری افراد و رتبه بندی شرکت ها بر اساس شاخص های مختلف توجهی از خود نشان ندهد و گریبانگیر ریسک اعتباری و نقدینگی گردد، ممکن است ضربه مهلکی بر پایداری مالی نظام بانکداری وارد گرداند. عکس این قضیه نیز کاملا صدق می کند بدین صورت که اگر تنها افراد با رتبه اعتباری بالا طبق شرایط سخت بانکداری حق دریافت تسهیلات مختلف از بانک ها را داشته باشند، پایداری مالی در صنعت بانکداری روندی رو به افزایش به خود خواهد دید که با این شرایط بر دو نوع ریسک اعتباری و نقدینگی تاثیر بسیار زیادی نهاده و آن ها در نظام بانکداری ایران رو به کاهش خواهند آورد. بنابراین رتبه اعتباری بالا در نظام اعتبارسنجی و پایداری مالی می تواند تا حد بسیار زیادی روی ریسک های موجود در صنعت بانکداری ایران تاثیر بگذارند تا بانک ها کمتر گریبانگیر این گونه از ریسک ها و استرس ورشکستگی شوند.

بهره مندی از روش رهیافت رگرسیون چندک

روش رهیافت رگرسیون چندک در راستای افزایش پایداری مالی و اختصاص دادن تسهیلات بانکی به افراد با رتبه اعتباری بالا کمک بسیار زیادی کرده است تا با ارائه روش های خاص خود بتواند به نظام بانکداری در جمهوری اسلامی ایران کمک بسیار زیادی کرده باشد که اتفاقا در این زمینه هم بسیار موفق سر از آب بیرون کشیده اند.