مدل سازی ریسک اعتباری سبد تسهیلات بانک بر حسب مدل سازی اکچوئری

روند اعطای تسهیلات بانکی به افراد متقاضی با رتبه اعتباری بالا

با توجه به اینکه روند اعطای تسهیلات بانکی می بایست با دقت نظر خاصی طی گردد به گونه ای که هیچ مشکلی برای بازپرداخت قسط های آن صورت نپذیرد، بانک ها در تلاش هستند تا تسهیلات خویش را در اختیار افرادی با رتبه اعتباری بالا در شرکت اعتبارسنجی پرداخت نمایند که خیالشان از بازپرداخت بدهی ها و قسط های آنان راحت و آسوده خاطر باشد. به همین منظور از مدل سازی های بسیار زیادی در این حیطه استفاده می کنند تا بتوانند به آمار دقیق تری در خصوص رتبه اعتباری و اعتبارسنجی افراد دست یابند تا وام و سایر تسهیلات را در اختیار آنان قرار دهند. به همین منظور است که از ریسک اعتباری به عنوان سبد تسهیلات اعتباری بانک با استفاده از مدل سازی های مختلفی بهره می برند که مطالعه موردی ما در این برگ نوشته بر اساس مدل سازی اکچوئری می باشد. در ادامه به معرفی هر یک از این اصطلاحات خواهیم پرداخت و موضوع را بازتر خواهیم نمود تا هر کس بر حسب رتبه اعتباری خویش بتواند با توجه به رتبه بندی اعتباری و استعلام بانک مرکزی وام و نیز سامانه استعلام معوقات بانکی بتواند بر حس آمارهای دقیق و منضبط مشمول تسهیلات بانکی گردد پس با ما همراه باشید.(همین حالا میتونی با دریافت گزارش اعتباری مشتریت از پر ریسک بودن و یا کم ریسک بودنش اطلاع داشته باشی)

ارائه تعریف دقیق ریسک اعتباری

ریسک اعتباری بدین معنا و مفهوم است که احتمال عدم بازپرداخت تمامی وجوه نقدی حاصل از وام های بانکی و اوراق بهاداری را در سامانه استعلام معوقات بانکی و استعلام بانک مرکزی وام توسط یک نهاد مالی از جمله بانک نگهداری می کند. به همین منظور است که بانک ها به عنوان یک نهاد مالی می بایست ریسک اعتباری هر یک از بدهکاران خویش را برآورد نمایند تا با در نظر داشتن رتبه اعتباری آنان در سایت اعتبارسنجی رو به ارائه تسهیلات بانکی یا عدم ارائه تسهیلات بانکی به آنان آورند. بنابراین روند اعطای تسهیلات بانکی می بایست بر حسب ریسک اعتباری و با توجه به رتبه اعتباری افراد متقاضی صورت گیرد که در این بین بانک ها از مدل سازی های مختلفی بهره می برند که یکی از آن ها مدل سازی اکچوئری می باشد که در ادامه به توضیح آن نیز خواهیم پرداخت.

بهره مندی از مدل سازی اکچوئری برای تسهیلات بانکی به افراد با رتبه اعتباری بالا

بانک ها برای اعطای تسهیلات از داده های مختلفی بهره می بردند تا با توجه به رتبه اعتباری افراد به آنان وام و سایر تسهیلات خویش را اعطاء کنند. امروزه از مدل سازی های پیشرفته تری در این راستا بهره می برند که یکی از آن ها مدل سازی اکچوئری می باشد که بر اساس این مدل سازی میانگین و انحراف معیار و همچنین نوع توزیع به گونه ای کاملا دقیق تر و منضبط تر برآورد می گردد تا بر حسب آمارهای ریاضی، بتوان رتبه اعتباری افراد را دقیق تر برآورد نمود تا روند اعطای تسهیلات بانکی را به افراد متقاضی بیشتر میسر گرداند و آن ها بتوانند با خیالی راحت تر و به دور از استرس به کار خویش ادامه ندهند و نگران این مسئله نباشند که افراد متقاضی نسبت به بازپرداخت بدهی های خویش تاخیر یا دیرکردی در نظر داشته باشند.