الگوی جامع مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران

الگوی جامع مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران

ریسک اعتباری عنوانی است که در هر بانک هر کشوری بسیار مهم و حائز اهمیت خواهد بود. هر بانکی در هر کشوری که وام و تسهیلات ارائه می‌دهد، باید بتواند از راه‌ها و روش‌های مختلف ریسک اعتباری خود را مدیریت کند تا متضرر نشود. در نظام بانکداری ایران برای مدیریت ریسک اعتباری الگوهای خاصی در زمینه بانکداری اسلامی و غربی تالیف شده است اما آن چیزی که در بانکداری ایران امروزه اجرا می‌شود تلفیقی از این دو است. برای مدیریت ریسک اعتباری در هر بانکی در هر کشوری از خدمات آژانس‌ها و سامانه‌های اعتبارسنجی استفاده می‌کنند. این آژانس‌ها و سامانه‌ها برای اعتبارسنجی مشتریان و اعتبارسنجی شرکت اطلاعات و داده‌های مالی و اعتباری آنها را با استعلام از بانک مرکزی جمع آوری می‌کنند. سپس با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته آنها را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا در قالب گزارش اعتبارسنجی به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای کمک به ارزیابی فرصت‌ها و خطرات، ارائه دهند. استفاده از نرم افزار اعتبارسنجی مشتریان در آژانس‌ها و سامانه‌های اعتبارسنجی برای مدیریت ریسک اعتباری، این به معنای تمایز دادن بین مشتریان خوش حساب از بد حساب و شناسایی فرصت‌های جدید برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است.

ریسک اعتباری پیش فرض

ریسک اعتباری پیش فرض فرصتی است که یک شرکت یا فرد قادر به بازپرداخت وام و تسهیلات خود نباشد و بدهکار شود. وام دهندگان و سرمایه گذاران تقریبا همه به اشکال مختلف در معرض خطر و ریسک پیش فرض قرار دارند. سطح بالاتر ریسک منجر به بازده مورد نیاز بالاتر و به نوبه خود نرخ بهره بالاتری می‌شود. ریسک پیش فرض را می توان با استفاده از سامانه اعتبارسنجی مشتریان و اعتبارسنجی شرکت با تحلیل و اندازه گیری داده‌ها و اطلاعات مالی، از طریق رتبه بندی و نمرات اعتباری توسط آژانس‌های اعتبارسنجی مدیریت کرد.

تاثیر منفی ریسک اعتباری پیش فرض

ریسک اعتباری پیش فرض می‌تواند در نتیجه تغییرات گسترده‌تر اقتصادی یا تغییر در وضعیت مالی یک شرکت تغییر کند. رکود اقتصادی می‌تواند در میزان درآمد بسیاری از شرکت‌ها و بر توانایی آنها در پرداخت سود بدهی تاثیر بگذارد و در نهایت بازپرداخت بدهی را نیز به خود اختصاص دهد. شرکت‌ها ممکن است با عواملی از قبیل افزایش رقابت و قدرت قیمت گذاری کمتر روبرو شوند و در نتیجه تاثیر مالی مشابهی داشته باشد. برای کاهش و مدیریت ریسک اعتباری پیش فرض، نهادها باید درآمد خالص و گردش نقدی کافی داشته باشند و از نرم افزار اعتبارسنجی مشتریان استفاده کنند. با ریسک اعتباری پیش فرض، سرمایه گذاران ممکن است از پرداخت‌های دوره‌ای بهره و سرمایه گذاری خود در اوراق قرضه محروم شوند. این ریسک می‌تواند منجر به ضرر 100 درصدی در سرمایه گذاری شود.

نمرات اعتباری تعیین شده توسط آژانس‌های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری می‌تواند به دو دسته درجه سرمایه گذاری و درجه غیر سرمایه گذاری (یا ناخواسته) طبقه بندی شود. بدهی‌های درجه سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود که ریسک پیش فرض کم دارند و به طور کلی مورد توجه سرمایه گذاران قرار می‌گیرند. در مقابل، بدهی درجه غیر سرمایه گذاری بازده بالاتری نسبت به اوراق امن‌تر دارد، اما همچنین به احتمال زیاد ریسک پیش فرض زیادی دارند.

منابع: finance.arvato investopedia