مدیریت ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از ماشین بردار تصمیم بهبود یافته با الگوریتم ژنتیک با رویکرد داده کاوی

مدیریت ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از ماشین بردار تصمیم بهبود یافته با الگوریتم ژنتیک با رویکرد داده کاوی

ریسک اعتباری یکی از مهمترین خطرات برای بانک‌هایی است که به مشتریان حقیقی و حقوقی و کسب و کارهای مختلف وام و تسهیلات اعطا می‌کنند. همانطور که می‌دانید یکی از بخش‌های مهم سیستم مالی، بانک‌ها هستند که نقش بسزایی در تامین اعتبار بخش‌های مختلف اقتصادی ایفا می‌کنند. ریسک اعتباری مربوط به احتمال عدم استفاده تسهیلات بانکی در کلیه تعهدات مالی است. بر این اساس، ضروری است که قبل از هرگونه پرداخت، ابتدا بانک‌ها با کمک یک شرکت اعتبارسنجی دارای سامانه استعلام بدهی و سامانه استعلام ضامن وضعیت مالی متقاضیان را ارزیابی کنند تا ریسک اعتباری به حداقل برسد. ارزیابی صحیح متقاضیان و مدیریت ریسک از طریق اعتبار سنجی از موضوعات مهم برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. برای پرداخت تسهیلات ابتدا باید اعتبار و قدرت دریافت کنندگان برای بازپرداخت تسهیلات تعیین شود. بحران‌های شناسایی شده در سیستم بانکی ایران عمدتا به دلیل ناکارآمدی مدیریت ریسک اعتباری است. حجم قابل توجهی از تسهیلات از بین رفته یا عقب افتادگی بانک ها حاکی از عدم وجود الگوی مناسب برای سنجش ریسک اعتباری و سیستم‌های مدیریت ریسک در سیستم بانکی است. یکی از ابزارهای مهمی که از طریق آن ریسک اعتباری مدیریت بانکها به دست می‌آید، سیستم رتبه بندی اعتباری مشتری است. این یکی از متداول ترین روش‌های اندازه گیری ریسک اعتباری است که به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.(همین حالا برای مطمئن شدن از خوش حسابی مشتریانت اقدام کن)

رویکرد  داده کاوی برای مدیریت ریسک اعتباری مشتریان بانکی

با پیشرفت‌های گسترده فناوری اطلاعات و کاربرد گسترده در پردازش و طبقه بندی آن، روش تصمیم گیری جدیدی ارائه شده است. یکی از این رویکردهای عملی فرایند داده کاوی اطلاعات مشتریان است. بنابراین از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتریان می‌توان میزان اعتبار دهی به متقاضیان دریافت وام و طبقه بندی آنها به مشتریان خوب و بد، هرگونه قضاوت ذهنی را حذف و اعتبار را براساس سیستم‌های هوشمند پرداخت کرد.

هدف از آنالیز ریسک اعتباری

شرکت‌های اعتبارسنجی یا شرکت اعتبار سنجی و آنالیز ریسک اعتباری درخواست اعطای وام و تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را ارزیابی می‌کنند. خدمات این شرکت‌ها هم برای متقاضیان دریافت وام و تسهیلات و هم برای وام دهندگان ارائه می‌شود. کار آنها ارزیابی برنامه‌های اعطای وام و تعیین افرادی است که احتمالا وام‌های خود را پس می‌دهند. این شرکت‌ها به ندرت بطور مستقیم برای کسب و کارهای کوچک کار می‌کنند، اگرچه برخی ممکن است به عنوان مشاور عمل کنند و آنها را برای موفقیت در گرفتن وام راهنمایی کنند. یکی از وظایف یک شرکت اعتبارسنجی دارای سامانه استعلام بدهی آنالیز ریسک اعتباری است. آنالیز ریسک اعتباری به کسب و کارها کمک می‌کنند تا تعیین کنند که اعطای وام به شخص یا نهاد خاص سرمایه گذاری خوبی است یا خیر. این آنالیز اعتبار متقاضیان دریافت وام و تسهیلات را بررسی می‌کنند، هشدارها را برجسته می‌کنند و احتمال اینکه بدهکار به طور پیش فرض در وام قصور کند را ارزیابی می‌کنند. از طریق آنالیز و اعتبار سنجی نمی‌توان تصمیم نهایی راجع به اعطای تسهیلات و وام را گرفت. بلکه می‌توان به صاحبان کسب و کارها مشاوره داد و به بانک‌ها برای تصمیم گیری برای اعطای وام و تسهیلات کمک کرد.