ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها
ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها
ریسک اعتباری به احتمال زیاد به خسارت ناشی از عدم موفقیت وام گیرنده در پرداخت هر نوع بدهی اشاره دارد. مدیریت ریسک اعتباری روشی برای کاهش ضرر با درک کافی بودن سرمایه بانکی و ذخایر از دست دادن وام در هر زمان معین با اعتبار سنجی مشتریان و استعلام بانکی یا استعلام بانک برای وام - فرایندی است که مدت‌ها است برای موسسات مالی یک چالش است. این چالش اگر به خوبی مدیریت نشود می‌تواند یک بانک یا موسسه مالی وام یا تسهیلات دهنده را دچار بحران کند.
بحران مالی جهانی - و بحران اعتباری که در پی آن بود - مدیریت ریسک اعتباری را در کانون توجه مقررات قرار داده است. در نتیجه، تنظیم کننده‌ها خواستار شفافیت بیشتر شدند. آنها می خواستند بدانند که یک بانک دانش کاملی در مورد اعتبار سنجی مشتریان و ریسک اعتباری مرتبط با آنها دارد. و مقررات جدید مالی و بانکی بین المللی سنگین نظارتی را نیز برای بانک‌ها به وجود خواهد آورد.
برای رعایت دقیق‌تر مقررات نظارتی و جذب هزینه‌های بالاتر سرمایه برای ریسک اعتباری، بسیاری از بانک‌ها رویکردهای خود را در مورد آن بازنگری می‌کنند. مدیریت بهتر ریسک اعتباری همچنین فرصتی را برای بهبود چشمگیر عملکرد کلی و ایجاد مزیت رقابتی ارائه می‌دهد.
چالش‌های مدیریت موفقیت آمیز ریسک اعتباری
مدیریت ناکارآمد داده‌ها. عدم امکان دسترسی به داده‌های صحیح در صورت نیاز باعث تاخیر مشکل ساز می‌شود.
عدم وجود چارچوب مدل سازی ریسک در سطح جهانی. بدون آن، بانک‌ها نمی‌توانند اقدامات ریسک پیچیده و معنی دار ایجاد کنند و تصویر بزرگی از ریسک در سطح جهانی دریافت کنند.
کار مداوم. تحلیلگران نمی‌توانند پارامترهای مدل‌های اعتبارسنجی را به راحتی تغییر دهند که منجر به تلاش بیش از حد و ایجاد اثر منفی بر راندمان بانک می‌شود.
وجود ابزار نامناسب برای مدیریت ریسک. بدون یک ابزار مدیریت ریسک قوی، بانک‌ها نمی توانند نمونه کارها یا اوراق بهادار مجددا درجه بندی شده را برای کنترل موثر ریسک به اندازه کافی شناسایی کنند.
گزارش گیری دست و پا گیر. گزارش گیری دستی، فرآیندهای گزارش گیری مبتنی بر روش‌های نوین را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
بهترین روش‌ها در مدیریت ریسک اعتباری
اولین قدم برای مدیریت موثر ریسک اعتباری، درک کاملی از آن از سوی بانک با مشاهده ریسک در سطح فردی، مشتری و نمونه کارها است.
در حالی که بانک‌ها در تلاشند تا مشخصات ریسک را به صورت یکپارچه درک کنند، اغلب اطلاعات زیادی در بین واحدهای تجاری پراکنده است. بدون ارزیابی دقیق ریسک، بانک‌ها از هیچ راهی نمی‌دانند که آیا ذخایر سرمایه به طور دقیق ریسک‌ها را منعکس می کنند یا این که آیا ذخایر از دست دادن وام به اندازه کافی ضررهای احتمالی کوتاه مدت اعتبار را پوشش می‌دهد. بانک‌های آسیب پذیر هدف‌هایی برای نظارت دقیق توسط تنظیم کنندگان و سرمایه گذاران و همچنین زیان‌های ناتوان کننده هستند.
نکته اصلی کاهش متضرر شدن برای اعطای وام و اطمینان از اینکه ذخایر سرمایه منعکس کننده مشخصات ریسک است - اجرای یک راه حل کمی برای ریسک اعتباری است. این راه حل باید با اقدامات ساده نمونه کارها سریعا توسط بانک‌ها اداره شود. همچنین باید مسیری را برای اقدامات پیچیده تر مدیریت ریسک اعتباری با تکامل نیازها در نظر بگیرد. برای دانستن جواب این دو سوال منظور از اعتبار سنجی چیست و گزارش اعتباری چیست می توانید سایر مطالب را در زبانه وبلاگ مشاهده کنید.
منبع: sas