ریسک اعتباری یکی از انواع ریسکهای بانکداری بوده و امری اجتناب ناپذیر است. تعریف آن به ساده ترین شکل ممکن، خطر عدم اطمینان از یک وضعیت یا رویدادی است که ممکن است در آینده و برای بانکها اتفاق بیفتد، عدم قطعیت در نتیجه سرمایه گذاریهای تجاری است.
ریسک اعتباری به سادگی درک می شود زیرا شامل ریسکی است که یک بانک در هنگام اعطای وام به وام گیرندگان آن را در نظر میگیرد. آنها ممکن است به طور پیش فرض با عدم بازپرداخت بدهیها منجر به متضرر کردن بانک شوند. مدیریت پرتفوی و استعلام وام و اعتبار سنجی مشتریان بانک بسیار مهم است اما بیشتر مواقع بانک نمیتواند به طور کامل ارزیابی کند که آیا پول را پس میگیرد یا نه، زیرا حتی اگر وام گیرندگان به موقع وامهای خود را پرداخت کنند، اقتصاد ممکن است تغییر کند و شیوه کار همیشگی را تغییر دهد ( استعلام بانک مرکزی وام ). پس، بانکها چگونه عمل کنند؟ آنها باید ریسک اعتباری خود را به کمک شرکت اعتبار سنجی مدیریت کنند.(برای اطمینان از اینکه مشتریانت به موقع اقساط خود را پرداخت می کنند همین حالا اقدام کن)
مدیریت ریسک اعتباری
هدف از مدیریت ریسک اعتباری در بانکها، اتخاذ پارامترهای مناسب و قابل قبول برای مقابله با آن است. این روش برای کاهش ضررها با درک کفایت سرمایه بانکی و ذخایر مناسب برای جبران ضرر در بازپرداخت وام در هر زمان معین است. برای این کار، بانکها نه تنها نیاز به مدیریت کل نمونه کارها بلکه اعتبارات فردی نیز دارند.
چگونگی تنظیم یک سیستم مدیریت ریسک اعتباری توسط بانکها
هر بانک ممکن است رویکرد خاص و منحصر به فردی برای ایجاد مدلهای مدیریت ریسک اعتباری داشته باشد، چند مرحله اساسی وجود دارد که هر نوع مدیریت ریسک اعتباری شامل آن میشود:
• درک کامل بانک از ذخایر سرمایههای خود.
• درک ریسک اعتباری کلی بانک بر اساس سطح فردی، مشتری و نمونه کارها.
• اجرای یک راه حل ریسک اعتباری یکپارچه و کمی برای ایجاد یک محیط مناسب برای کنترل و مدیریت آن.
• مدل کسب و کار موجود باید به گونهای عمل کند که همیشه در حال تحول باشد، قادر به دستیابی به امتیاز دهی آنلاین برای محدود کردن نظارت، داشتن تواناییهای تجسم دادهها و ابزارهای اطلاعاتی تجاری است تا بتواند هر زمان در دسترس باشد.
• ایجاد یک فرآیند صدور اعتبار معتبر یا معیارهایی که به وضوح نشان دهنده بازار هدف بانک باشد. این شامل مدیریت اعتبار، استعلام بانکی، اعتبارسنجی مشتریان بانک، روند اندازه گیری و نظارت مناسب است.
اینها چند روش اصلی برای راهاندازی سیستم مدیریت ریسک اعتباری است که در به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر رساندن کارایی و بهره وری کمک خواهد کرد. غالبا، بانکها ترجیح میدهند از یک شرکت اعتبارسنجی مشاوره بگیرند، زیرا مدیریت ریسک اعتباری و اعتبار سنجی مشتریان بانک به دلیل توصیهها و پیش بینیهای زیاد یک کار دشوار است، بنابراین نباید نقطه ضعف در این روند وجود داشته باشد.
مزایا و معایب مدیریت ریسک اعتباری چیست؟
مزایا:
• به پیش بینی و یا اندازه گیری ضریب ریسک هر معامله کمک میکند.
• این کمک میکند تا در برنامه ریزیهای بعدی با استراتژیهایی برای مقابله با نتایج منفی اقدام کنید.
• این امر در تنظیم مدلهای اعتباری کمک میکند که میتواند به عنوان ابزاری با ارزش برای تعیین سطح ریسک در هنگام اعطای وام عمل کند.
معایب:
• پیش بینی کاملا علمی نیست، بنابراین داوری صورت گرفته میتواند به هر صورت پیش برود.
• هزینه و کنترل عملکرد سیستم نمره دهی اعتبار مشکوک است.
• اگرچه مدلهای مختلف ممکن است کار کنند، هیچ تضمینی وجود ندارد. به همین دلیل، برخی از بانکها یک مدل را ترجیح میدهند.
منبع: blog.crifhighmark